ما هي نسبة المخاطرة / المكافأة وكيفية استخدامها

هل يجب أن أخاطر بوقتي للحصول على مكافأة بالمعلومات الواردة في هذه المقالة؟

تخبرك نسبة المخاطرة / المكافأة بمدى المخاطرة التي تتعرض لها مقابل مقدار المكافأة المحتملة.

يختار التجار والمستثمرون الجيدون رهاناتهم بعناية شديدة. يبحثون عن أعلى ارتفاع محتمل مع أدنى جانب هبوطي محتمل. إذا كان بإمكان استثمار ما أن يحقق نفس عائد آخر ، ولكن مع مخاطر أقل ، فقد يكون رهانًا أفضل.

هل أنت مهتم بمعرفة كيفية حساب هذا بنفسك؟ دعونا نكمل القراءة.

المقدمة

سواء كنت تتداول على مدار اليوم أو تتداول متأرجحًا ، هناك بعض المفاهيم الأساسية حول المخاطر التي يجب أن تفهمها. تشكل هذه أساس فهمك للسوق وتوفر لك أساسًا لتوجيه أنشطة التداول وقرارات الاستثمار. وإلا فلن تكون قادرًا على حماية حساب التداول الخاص بك وتنميته.

لقد ناقشنا بالفعل إدارة المخاطر وتحديد حجم المركز ووضع وقف الخسارة. ومع ذلك ، إذا كنت تتداول بنشاط ، فهناك شيء مهم للغاية يجب فهمه. ما مقدار المخاطرة التي تتعرض لها فيما يتعلق بالمكافأة المحتملة؟ كيف يمكن مقارنة الجانب الصعودي المحتمل مع الجانب السلبي المحتمل؟ بمعنى آخر ، ما هي نسبة المخاطرة / العائد لديك؟

في هذه المقالة ، سنناقش كيفية حساب نسبة المخاطرة / العوائد لصفقاتك.

ما هي نسبة المخاطرة / المكافأة؟

تحسب نسبة المخاطرة/المكافأة (Risk/Reward) مقدار المخاطرة التي يتحملها المتداول لمقدار العائد المحتمل. بعبارة أخرى، يوضح ما هي المكافآت المحتملة لكل دولار واحد تخاطر به في الاستثمار.

الحساب في حد ذاته بسيط للغاية. تقسم الحد الأقصى للمخاطرة على صافي الربح المستهدف. كيف تفعل ذلك؟ أولاً ، تنظر إلى العملة التي تريد تداولها. بعد ذلك ، عليك أن تقرر أين ستجني الأرباح (إذا نجحت الصفقة) ، وأين ستضع وقف الخسارة (إذا كانت صفقة خاسرة). هذا أمر بالغ الأهمية إذا كنت تريد إدارة المخاطر بشكل صحيح. يحدد المتداولون الجيدون أهدافهم الربحية ووقف الخسارة قبل الدخول في صفقة.

الآن لديك كل من أهداف الدخول والخروج ، مما يعني أنه يمكنك حساب نسبة المخاطرة / العائد. يمكنك القيام بذلك بقسمة المخاطر المحتملة على مكافأتك المحتملة. كلما انخفضت النسبة ، زادت المكافأة المحتملة التي تحصل عليها لكل “وحدة” من المخاطر. دعونا نرى كيف يعمل في الممارسة.

كيفية حساب نسبة المخاطرة / المكافأة

لنفترض أنك تريد الدخول في صفقة شراء على Bitcoin. تقوم بتحليلك وتحدد أن أمر جني الأرباح الخاص بك سيكون 15٪ من سعر الدخول. في نفس الوقت ، أنت أيضًا تطرح السؤال التالي. أين يتم إبطال فكرتك التجارية؟ هذا هو المكان الذي يجب عليك تعيين أمر إيقاف الخسارة فيه. في هذه الحالة ، تقرر أن نقطة الإبطال الخاصة بك هي 5٪ من نقطة الدخول الخاصة بك.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن تستند هذه بشكل عام إلى أرقام نسبية عشوائية. يجب عليك تحديد هدف الربح ووقف الخسارة بناءً على تحليلك للأسواق. يمكن أن تكون مؤشرات التحليل الفني مفيدة للغاية.

لذا ، فإن ربحنا المستهدف هو 15٪ وخسارتنا المحتملة هي 5٪. كم هي نسبة المخاطرة / العائد لدينا؟ إنه 5/15 = 1: 3 = 0.33. بسيطا بما فيه الكفاية. هذا يعني أنه لكل وحدة مخاطرة ، من المحتمل أن نفوز بثلاثة أضعاف المكافأة. بعبارة أخرى ، مقابل كل دولار نتحمله من المخاطرة ، فإننا معرضون لربح ثلاثة. لذلك إذا كان لدينا مركز بقيمة 100 دولار ، فإننا نجازف بخسارة 5 دولارات لتحقيق ربح محتمل قدره 15 دولارًا.

يمكننا نقل وقف الخسارة بالقرب من نقطة الدخول لتقليل النسبة. ومع ذلك ، كما قلنا ، لا ينبغي حساب نقاط الدخول والخروج على أساس أرقام عشوائية. يجب حسابها بناءً على تحليلنا. إذا كان إعداد التداول يحتوي على نسبة مخاطر / عوائد عالية ، فربما لا يستحق المحاولة و “التلاعب” بالأرقام. قد يكون من الأفضل المضي قدمًا والبحث عن إعداد مختلف مع نسبة مخاطر / عوائد جيدة.

لاحظ أن المراكز ذات الأحجام المختلفة يمكن أن يكون لها نفس نسبة المخاطرة / المكافأة. على سبيل المثال ، إذا كان لدينا مركز بقيمة 10000 دولار ، فإننا نجازف بخسارة 500 دولار لتحقيق ربح محتمل قدره 1500 دولار (النسبة لا تزال 1: 3). تتغير النسبة فقط إذا قمنا بتغيير الوضع النسبي لهدفنا ووقف الخسارة.

نسبة العائد / المخاطرة

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المتداولين يقومون بهذا الحساب بشكل عكسي ، بحساب نسبة العائد / المخاطرة بدلاً من ذلك. لماذا ا؟ حسنًا ، إنها مجرد مسألة تفضيل. يجد البعض هذا أسهل في الفهم. الحساب هو عكس صيغة نسبة المخاطرة / العائد. على هذا النحو ، فإن نسبة العائد / المخاطرة لدينا في المثال أعلاه ستكون 15/5 = 3. كما تتوقع ، فإن نسبة العائد / المخاطرة العالية أفضل من نسبة العائد / المخاطرة المنخفضة.

شرح المخاطرة مقابل المكافأة

لنفترض أننا في حديقة الحيوانات ونراهن. سأعطيك 1 BTC إذا تسللت إلى بيت العصافير وأطعمت ببغاء من يديك. ما هي المخاطر المحتملة؟ حسنًا ، نظرًا لأنك تفعل شيئًا لا ينبغي عليك فعله ، فقد يتم اقتيادك من قبل الشرطة. من ناحية أخرى ، إذا نجحت ، فستحصل على 1 BTC.

في نفس الوقت ، أقترح بديلاً. سأعطيك 1.1 BTC إذا تسللت إلى قفص النمر وأطعمت النمر بيديك العاريتين. ما هي المخاطر المحتملة هنا؟ يمكنك أن تأخذك الشرطة ، بالتأكيد. ولكن ، هناك احتمال أن يهاجمك النمر ويلحق أضرارًا قاتلة. من ناحية أخرى ، فإن الاتجاه الصعودي أفضل قليلاً من رهان الببغاء ، نظرًا لأنك تحصل على المزيد من BTC إذا كنت ناجحًا.

الذي يبدو وكأنه صفقة أفضل؟ من الناحية الفنية ، كلاهما صفقتان سيئتان ، لأنه لا ينبغي عليك التسلل بهذه الطريقة. ومع ذلك ، فإنك تخاطر أكثر بكثير مع رهان النمر مقابل مكافأة محتملة أكثر بقليل.

بطريقة مماثلة ، سيبحث العديد من المتداولين عن إعدادات التداول حيث من المحتمل أن يربحوا أكثر مما قد يخسرونه. هذا ما يسمى بفرصة غير متكافئة (الاتجاه الصعودي المحتمل أكبر من الجانب السلبي المحتمل).

من المهم أيضًا ذكره هنا هو معدل الفوز. معدل ربحك هو عدد تداولاتك الرابحة مقسومًا على عدد تداولاتك الخاسرة. على سبيل المثال ، إذا كان لديك معدل ربح 60٪ ، فإنك تحقق ربحًا من 60٪ من تداولاتك (في المتوسط). دعونا نرى كيف يمكنك استخدام هذا في إدارة المخاطر الخاصة بك.

ومع ذلك ، يمكن أن يحقق بعض المتداولين أرباحًا عالية بمعدل ربح منخفض للغاية. لماذا ا؟ لأن نسبة المخاطرة / المكافأة على إعدادات التداول الفردية الخاصة بهم تستوعب ذلك. إذا اتخذوا فقط إعدادات مع نسبة مخاطرة / عوائد تبلغ 1:10 ، فقد يخسرون تسع صفقات متتالية ولا يزالون يتعادلون في صفقة واحدة. في هذه الحالة ، سيكون عليهم فقط الفوز بصفقتين من أصل عشرة ليكونوا مربحين. هذه هي الطريقة التي يمكن أن يكون بها حساب المخاطرة مقابل المكافأة قويًا.

أفكار ختامية

لقد نظرنا في ماهية نسبة المخاطرة / المكافأة وكيف يمكن للمتداولين دمجها في خطة التداول الخاصة بهم. يعد حساب نسبة المخاطرة / المكافأة أمرًا ضروريًا عندما يتعلق الأمر بملف المخاطر لأي استراتيجية لإدارة الأموال.

ما يستحق النظر أيضًا عندما يتعلق الأمر بالمخاطر هو الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول. من خلال توثيق تداولاتك ، يمكنك الحصول على صورة أكثر دقة لأداء استراتيجياتك. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تكييفها مع بيئات السوق المختلفة وفئات الأصول.