ما هو المتوسط المتحرك؟
في التحليل الفني ، المتوسط المتحرك هو مؤشر يستخدم لتمثيل متوسط سعر الإغلاق للسوق خلال فترة زمنية محددة. غالبًا ما يستفيد المتداولون من المتوسطات المتحركة لأنها يمكن أن تكون مؤشرًا جيدًا على زخم السوق الحالي.
المتوسطان المتحركان الأكثر استخدامًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
الفرق بين هذه المتوسطات المتحركة هو أن المتوسط المتحرك البسيط لا يعطي أي وزن للمتوسطات في مجموعة البيانات في حين أن المتوسط المتحرك الأسي سيعطي وزناً أكبر للأسعار الحالية.
كيف يحسب المتوسط المتحرك؟
كما هو موضح أعلاه ، فإن المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). سيكون لجميع حزم الرسوم البيانية تقريبًا متوسط متحرك كمؤشر فني.
المتوسط المتحرك البسيط هو ببساطة متوسط جميع نقاط البيانات في السلسلة مقسومًا على عدد النقاط.
التحدي الذي يواجه SMA هو أن جميع نقاط البيانات سيكون لها قيمة متساوية قد يشوه الانعكاس الحقيقي لاتجاه السوق الحالي.
تم تطوير EMA لتصحيح هذه المشكلة لأنها ستعطي اعتبارا أكبر لأحدث الأسعار. هذا يجعل EMA أكثر حساسية للاتجاهات الحالية في السوق وهو مفيد عند تحديد الاتجاه.
يمكن العثور على الصيغة الرياضية لحساب SMA أدناه و ذلك لتسهيل الشرح
A1+ A2+ …. +An
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
n
حيث:
A = قيمة نقاط البيانات او اغلاق الشمعات
n = عدد الفترات الزمنية
على سبيل المثال ، بالنظر إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 أيام على الرسم البياني اليومي لزوج BTC / USD وأسعار الإغلاق على مدى اخر 5 أيام هي كما يلي:
اليوم الأول = 9142.92
اليوم الثاني = 9986.4
اليوم الثالث = 9800.01
اليوم الرابع = 9539.4
اليوم الخامس = 8722.77
SMA = (9142.92+9986.4+9800.01+9539.4+8722.77)/ 5
SMA = 47191.5/ 5
SMA = 9438.3
ما هو الغرض من المتوسطات المتحركة؟
الغرض الرئيسي من المتوسط المتحرك هو القضاء على التقلبات قصيرة الأجل في السوق. نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تمثل متوسط سعر الإغلاق خلال فترة محددة . فإن المتوسط المتحرك يسمح للمتداولين بتحديد الاتجاه العام للسوق ببساطة.
فائدة أخرى للمتوسط المتحرك هو أنه مؤشر قابل للتخصيص مما يعني أنه يمكن للمتداول تحديد الإطار الزمني الذي يناسب أهداف التداول الخاصة به. غالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة لدخول السوق وكذلك تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. غالبًا ما يعمل المتوسط المتحرك كمستوى مقاومة عندما يتداول السعر أدنى المتوسط المتحرك ويعمل كمستوى دعم عندما يتداول السعر فوق المتوسط المتحرك.
كيف تفسر المتوسطات المتحركة؟
هناك 3 طرق يستخدم بها المتداول المتوسط المتحرك:
⦁ لتحديد الاتجاه العام
⦁ لتحديد مستويات الدعم والمقاومة
⦁ استخدام متوسطات متحركة متعددة لتحديد اتجاهات السوق طويلة وقصيرة الأجل
1. لتحديد الاتجاه:
عندما تتجه الأسعار إلى أعلى ، سيتم تعديل المتوسط المتحرك أيضًا عن طريق التحرك إلى أعلى ليعكس الأسعار المتزايدة. يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة صعود ، حيث قد يفضل المتداولون فرص الشراء.
سيكون العكس صحيحًا إذا كان السعر يتم تداوله باستمرار تحت مؤشر المتوسط المتحرك ، حيث يفضل التجار بعد ذلك فرص البيع بسبب إشارة السوق إلى اتجاه هبوطي.
2. المتوسط المتحرك كمستوى دعم ومقاومة:
يمكن استخدام المتوسط المتحرك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة بمجرد قيام المتداول بوضع صفقة.
إذا رأى المتداول أن المتوسط المتحرك يتجه نحو الأعلى ، فقد يدخل السوق عند إعادة اختبار المتوسط المتحرك. وبالمثل ، إذا كان المتداول تداول بالفعل في سوق الصعود ، فيمكن استخدام المتوسط المتحرك كمستوى وقف الخسارة. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاهات الهابطة.
الرسوم البيانية أدناه هي أمثلة لكيفية استخدام المتوسط المتحرك كدعم ومستوى مقاومة.
3. الاستفادة من المتوسطات المتحركة المتعددة :
من الشائع أن يستخدم المتداولون مؤشرات متوسط متحرك متعددة على مخطط بياني واحد ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.
يتيح هذا للمتداولين تقييم الاتجاهات القصيرة والطويلة الأجل في السوق في وقت واحد.
عندما يتجاوز السعر أعلى أو أدنى هذه المستويات المرسومة على الرسم البياني ، يمكن تفسيره إما على أنه قوة أو ضعف لزوج عملات معين.
يمكن أن تكون هذه الطريقة في استخدام أكثر من مؤشر مفيدة للغاية في الأسواق الشائعة وهي مشابهة لاستخدام مذبذب MACD.
عند الاستفادة من المتوسطات المتحركة المتعددة ، سوف يتطلع العديد من المتداولين لمعرفة متى ستعبر الخطوط.
يشار إلى هذه الظاهرة باسم “الصليب الذهبي” عندما يتم تشكيل نموذج صاعد و “صليب الموت” عندما يكون النموذج هابط.
يتم تحديد التقاطع الذهبي عندما يتخطى المتوسط المتحرك قصير المدى (مثل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا) فوق المتوسط المتحرك طويل المدى (مثل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم) ، بينما يمثل تقاطع الموت عبور المتوسط المتحرك المدى القصير تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل. يجب على المتداولين الذين يملكون صفقات طويلة أن ينظروا إلى صليب الموت باعتباره وقتًا للنظر في إغلاق الصفقة بينما يجب على أولئك الذين هم في صفقات قصيرة أن ينظروا إلى الصليب الذهبي كإشارة لإغلاق الصفقة.
مؤشر المتوسط المتحرك: الخلاصة
باختصار ، المتوسط المتحرك هو مؤشر شائع يستخدمه المتداولون لتحديد الاتجاهات في السوق. يستخدم العديد من المتداولين أكثر من متوسط متحرك واحد في كل مرة حيث يعطي هذا نظرة أكثر شمولية للسوق. غالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد دخول السوق بالإضافة إلى مستويات الدعم والمقاومة.
في حالة وجود اي استفسار يرجى مراسلتنا في مجموعة التلغرام الخاصة بموقع ساتوشيات