مؤشر Momentum الديناميكي

مؤشر Momentum الديناميكي هو مؤشر فني يستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع.

و يمكن استخدام مؤشر Momentum لتوليد إشارات تداول في أسواق الاتجاه وأسواق النطاق. في هذه المقالة ، يُشار إلى مؤشر Momentum الديناميكي أحيانًا باسم DMI للإيجاز ، ولكن لا ينبغي الخلط بينه وبين مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI).

ما هو مؤشر Momentum الديناميكي؟

• مؤشر Momentum الديناميكي هو مؤشر ذروة الشراء / ذروة البيع يستخدم فترات أقل في حسابه عندما تكون التقلبات عالية ، والمزيد من الفترات التي يكون فيها التقلب منخفضًا.
• عندما يكون مؤشر Momentum أقل من 30 ، يعتبر سعر الأصل في ذروة البيع وعندما يكون فوق 70 ، يعتبر السعر في منطقة ذروة الشراء.
• عندما يتحرك السعر خارج منطقة ذروة البيع ، يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة شراء ، إذا كان السعر يتراوح أو في اتجاه صعودي.
• عندما يتحرك السعر خارج منطقة ذروة الشراء ، يمكن استخدامه كإشارة بيع قصيرة ، إذا كان السعر يتراوح أو في اتجاه هبوطي.

فهم مؤشر Momentum الديناميكي

تم تطوير مؤشر DMI بواسطة Tushar Chande و Stanley Kroll وهو مشابه لمؤشر القوة النسبية (RSI). يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاثنين في أن مؤشر القوة النسبية يستخدم عددًا ثابتًا من الفترات الزمنية (عادةً 14) في حسابه ، بينما يستخدم مؤشر DMI فترات زمنية مختلفة مع تغير التقلبات ، عادةً ما بين خمسة و 30.

يتناقص عدد الفترات الزمنية المستخدمة في مؤشر Momentum الديناميكي مع زيادة التقلبات في الأمان الأساسي ، مما يجعل هذا المؤشر أكثر استجابة لتغير الأسعار من مؤشر القوة النسبية.

هذا مفيد بشكل خاص عندما يتحرك سعر الأصل بسرعة حيث يقترب من مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. نظرًا لأن المؤشر أكثر حساسية ، فمن المحتمل أن يجد المتداولون نقاط دخول وخروج مبكرة مقارنةً بمؤشر القوة النسبية RSI ، ولكن قد يكون أيضًا أكثر عرضة للانحراف والإشارات الخاطئة.

يمكن للمتداولين ، وخاصة أولئك الذين يشاركون بشكل أساسي في أسواق الأسهم ، أن يقوموا بمؤسسة دبي للإعلام لتحديد متى يقترب الارتداد من نهايته إما في سوق متجه أو محدد النطاق.

 

• خلال سوق النطاق ، يراقب المتداولون انخفاض المؤشر إلى ما دون 30 ، والعودة فوقه ، من أجل بدء صفقة شراء. ثم يقومون بالبيع ، عندما يتحرك المؤشر فوق 70 أو يقترب من قمة النطاق. يمكنهم بعد ذلك البيع على المكشوف عندما يعبر المؤشر إلى ما دون 70 بافتراض أن النطاق لا يزال سليماً.
• خلال الترند الصاعد ، يمكن للمتداولين مراقبة انخفاض المؤشر إلى ما دون 30 والارتفاع مرة أخرى من أجل بدء صفقة شراء.
• أثناء الترند الهابط ، راقب ارتفاع المؤشر فوق 70 ثم ينخفض ​​إلى ما دونه من أجل بدء صفقة بيع.

مؤشر آخر مشابه لـ DMA هو stochastics oscillator. يقيس هذان المؤشران ، لكنهما يقومان بذلك بطرق مختلفة ، وبالتالي سينتجان قيمًا وإشارات تداول مختلفة.

حيث يقوم DMI تلقائيًا بضبط عدد الفترات المستخدمة في حسابه بناءً على التقلبات. لا يقوم stochastics oscillator بهذا.

بل لها فترة مراجعة ثابتة. يحتوي stochastics oscillator أيضًا على خط إشارة ، والذي يولد أنواعًا إضافية من إشارات التداول. يمكن إضافة خط إشارة إلى مؤشر Momentum الديناميكي أيضًا.

حساب مؤشر Momentum الديناميكي

صيغة مؤشر DMI هي:

​Dynamic Momentum Index=RSI=100−1+RS100​Calculating RS requires a look back period(typically 14) which changes if creating a DMITo calculate how many periods to use for DMI:StdA​=MA10​ of StdC5​Vi​=StdA​StdC5​​TD​=INTVi​14​TD​ defines how many periods to use for each RS valueTD​ Max=30  TD​ Min=5where:Std=Standard deviationMA1​0=10-Period simple moving averageStdC5​=Five-day standard deviation of closing pricesTD​ Max=Use 30 if TD is greater than 30TD​ Min=Use 5 if TD is less than 5RS=Relative strength​

يفسر التجار مؤشر DMI بنفس طريقة تفسير مؤشر القوة النسبية. تعتبر القراءات الأقل من 30 ذروة البيع ، وتعتبر المستويات التي تزيد عن 70 ذروة شراء. يتأرجح المؤشر بين 0 و 100.

كما يمكن رؤيته في صيغته ، يستخدم مؤشر DMI معادلة مؤشر القوة النسبية (RSI) ، ولكنه يتضمن فترة مراجعة متغيرة ، بين 5 و 30 لكل حساب لـ RS ، بينما يتم تثبيت مؤشر القوة النسبية عادةً على 14.

للعثور على فترة المراجعة المطلوبة لكل منها حساب RS عند حساب DMI ، استخدم الخطوات التالية:

1. احسب الانحراف المعياري لآخر خمسة أسعار إغلاق.
2. خذ متوسط ​​متحرك 10 فترات للانحراف المعياري المحسوب في الخطوة 1. هذا هو StdA.
3. قسّم الخطوة الأولى على الثانية لتحصل على Vi.
4. احسب TD بقسمة 14 على Vi. استخدم فقط الأعداد الصحيحة للنتيجة ، حيث يُقصد منها تمثيل الفترات الزمنية وبالتالي لا يمكن أن تكون كسورًا أو أعدادًا عشرية.
5. TD محدود بين 5 و 30. إذا كان أكثر من 30 ، استخدم 30. إذا كان أقل من 5 ، استخدم 5. TD هو عدد الفترات المستخدمة في حساب RS.
6. احسب لـ RS باستخدام عدد الفترات التي تمليها TD.
7. كرر مع انتهاء كل فترة.

مثال على مؤشر Momentum الديناميكي

في الرسم البياني أدناه ، تُظهر المنطقة المحاطة بدائرة إعداد تداول محتمل في شركة Illinois Tool Works Inc. (ITW) باستخدام مؤشر اDMI ودعم السعر الأفقي.

و مع ارتداد السعر لاختبار قاع التأرجح السابق في بداية أبريل ، أعطى المؤشر قراءة ذروة البيع أقل من 30.

تم تأكيد إعداد الصفقة عندما فشل السعر في الإغلاق دون أدنى مستوى سابق ، وبدأ المؤشر في الارتفاع فوق 30.

يمكن للمتداولين وضع أمر إيقاف الخسارة إما أسفل أدنى مستوى تأرجح سابق أو أقل من أحدث قاع تأرجح لمنع الخسارة إذا تحركت التجارة ضدهم.

 

 

حدود مؤشر Momentum الديناميكي

لا يعني الإفراط في الشراء بالضرورة أن الوقت قد حان للبيع ، ولا يعني الإفراط في البيع بالضرورة أن الوقت قد حان للشراء.

عندما تنخفض الأسعار ، يمكن أن يظل الأصل في منطقة ذروة البيع لفترة طويلة.

و قد يتحرك مؤشر DMI خارج منطقة ذروة البيع ، لكن هذا لا يعني أن السعر سيرتفع بشكل كبير.

وبالمثل ، مع الاتجاه الصعودي ، يمكن أن يظل السعر في منطقة ذروة الشراء لفترة طويلة ، وعندما يتحرك DMI خارج منطقة ذروة الشراء ، فهذا لا يعني بالضرورة أن السعر سينخفض.

بينما يتأخر المؤشر أقل من مؤشر القوة النسبية ، لا يزال هناك بعض التأخير. قد يكون السعر قد تم تشغيله بالفعل بشكل ملحوظ قبل ظهور إشارة التداول.

بالتالي هذا يعني أن الإشارة قد تبدو جيدة على الرسم البياني ، لكنها تأخرت كثيرًا بالنسبة للمتداول لالتقاط الجزء الأكبر من حركة السعر.

يشجع التجار أيضًا على التفكير فيما إذا كان الأصل يتجه أو يتحرك ، من أجل المساعدة في تصفية إشارات التداول. يوصى أيضًا بأشكال أخرى من التحليل ، مثل حركة السعر أو التحليل الأساسي أو المؤشرات الفنية الأخرى.

 

---

مرتبط :

• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• التحليل الفني ـ الشموع اليابانية
• سلسلة دروس التحليل الفنّي للعملات الرقمية – مقدمة
• التداول بنموذج الرأس والكتفين